Controlando evento Click de um botão

Como sei que cliquei num determinado botão na minha janela?

Na função WindowProcedure de seu código você vai adicionar as seguinte linhas no switch/case da menssagem:

case WM_COMMAND: // deve estar dentro de WM_COMMAND
    // o botão que foi clicado
    if (lParam == (LPARAM) hwndButton1)
    {
        // o evento click
        if (wParam == BN_CLICKED)
        {
            SetWindowText(hwnd, "Você clicou no botão");
        }
    }
break;

Baixe um exemplo feito no Code::Blocks, para ajudar.
Ele está melhor comentado, explicando cada linha.
*** Baixe aqui [.rar - 5kb] ***

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